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价差套利指的是什么意思?沪深300指数价差的计算方式是什么?
发布日期: 2023-01-13 09:00:40 来源: 财报分析网

价差套利指的是什么意思?

价差套利是指,在价差交易中交易者要同时在相关合约上实行相反的交易,也就是说要同时建立一个多头部位和一个空头部位,这是套利交易的基本原则。

沪深300指数价差的计算方式是什么?

沪深300指数期货两合约间的理论价差=合约1的理论价格-合约2的理论价格=F=S×(R-d)×△T /365

这里,S表示现货资产的市场价格;

R表示融资年利率;

d表示持有现货资产而取得的年收益率;

△T表示两合约交割日之间的天数。

标签: 价差套利 沪深300指数 计算方式 市场价格 套利交易

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